Сравнение ^GDAXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или SPY.
Основные характеристики
| ^GDAXI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 23.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 34.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 10.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 13.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 14.15 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.44% |
| Макс. просадка | -72.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и SPY
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и SPY
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и SPY
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.