Сравнение ^GDAXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.90% против 13.10% соответственно.
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ^GDAXI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 12.14% |
| Макс. просадка | -72.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.60% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и SPY
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и SPY
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.